데이터·계산 방법과 한계

ChartContext는 QQQ·QLD·TQQQ의 성과와 위험, 미국 금리 수준을 같은 기간에 살펴보는 비교 도구입니다. 아래 설명은 현재 구현된 계산 기준입니다.

ETF 가격과 비교 기간

Yahoo Finance에서 수집한 배당·분할 조정 일별 종가(USD)를 저장해 사용합니다. 실시간 시세가 아니며, 데이터 수집은 별도의 수집 작업이 실행될 때 이루어집니다. 실제 가격 기준일과 마지막 수집 시각은 차트 아래에 표시합니다.

세 ETF의 가격이 모두 저장된 공통 거래일만 비교합니다. 선택 범위의 첫 공통 거래일이 시작 가격이며 휴장일, 상장일과 누락 데이터 때문에 실제 비교 기간은 지정 기간보다 짧을 수 있습니다. 비교에서 종목을 숨겨도 공통 거래일 기준은 유지됩니다.

누적 수익률: (현재 조정 종가 ÷ 시작 조정 종가 − 1) × 100.
연환산 수익률(CAGR): ((마지막 가격 ÷ 시작 가격)의 (1 ÷ 경과 연수) 제곱 − 1) × 100. 경과 연수는 실제 날짜 차이 ÷ 365.25로 계산합니다. 짧은 기간을 연환산하면 큰 값이 나올 수 있습니다.
고점 대비 낙폭: (현재 가격 ÷ 비교 기간 시작 이후의 최고 가격 − 1) × 100. 최대 낙폭(MDD)은 그중 가장 낮은 값입니다. 전체 상장 기간의 최고가 기준은 아닙니다.
연환산 변동성: 관측된 연속 가격 간 단순 수익률의 표본 표준편차 × √252 × 100. 중간 거래일이 누락되면 일간 변동성 추정이 왜곡될 수 있습니다.
투자금 시뮬레이션: 초기 투자금 × (1 + 누적 수익률 ÷ 100). 환율, 세금, 거래 수수료와 실제 체결 차이는 반영하지 않습니다.

FRED의 기준금리 목표 범위 상단과 하단, 국채 2년물, 국채 10년물, 10년 실질금리를 사용합니다. 해당 시리즈의 원출처는 미국 연방준비제도 이사회입니다.

금리는 수익률 변화가 아닌 금리 수준(%)입니다. ETF 비교 날짜에 맞춰 표시하며 결측값을 보간하지 않습니다. 휴장일과 발표 일정 차이로 선이 끊길 수 있습니다. 각 금리의 관측일과 수집 시각을 함께 확인하세요.

QLD와 TQQQ는 각각 나스닥 100의 일간 성과 2배·3배를 목표로 합니다. 복리 효과, 변동성, 비용과 추적 오차로 인해 장기 수익률이 QQQ의 단순 배수와 같지 않습니다. 금리와 가격이 같이 움직였다는 사실만으로 인과관계를 판단할 수 없습니다.

데이터 제공처의 지연, 정정 또는 수집 누락이 있을 수 있습니다. 이 도구는 비교·분석을 위한 참고 자료이며 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.